Tác động của tốc độ tăng trưởng tín dụng đến rủi ro thanh khoản: Trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam
Các tác giả
DOI: https://doi.org/10.59294/HIUJS.26.2023.534Từ khóa:
Tốc độ tăng trưởng tín dụng, rủi ro thanh khoản, ngân hàng thương mạiTóm tắt
Mục đích của bài nghiên cứu này nhằm tìm ra tác động của tăng trưởng tín dụng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu từ báo cáo thường niên, báo cáo tài chính của 27 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2021. Bằng các phương pháp nghiên cứu định lượng như: hồi quy dữ liệu bảng Pooled OLS, FEM, REM, GLS và phương pháp hồi quy hai bước GMM, kết quả nghiên cứu từ mô hình hồi quy cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Ngoài ra, các biến kiểm soát như: khả năng sinh lời từ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu cũng tác động cùng chiều đến rủi ro thanh khoản. Bên cạnh đó, một số biến như: quy mô ngân hàng và khả năng sinh lời từ tổng tài sản lại có tác động ngược chiều đến rủi ro thanh khoản. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở để các nhà hoạch định chính sách đưa ra những chính sách về tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong tương lai để hạn chế rủi ro thanh khoản.
Tài liệu tham khảo
[1] H. Abdelaziz, B. Rim, and H. J. G. B. R. Helmi, "The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region," Global Business Review, vol. 23, no. 3, pp. 561-583, 2022.
[2] A. P. Aslam, R. R. J. I. J. o. H. A. Abadi, Business, and Sciences, "The Effect of Liquidity Risk, Credit Risk, and Operational Risk on Profitability in Banking Companies in Indonesia: Case Study on Banking in Indonesia," International Journal of Humanity Advance, Business & Sciences, vol. 1, no. 1, pp. 15-22, 2023.
[3] S. Ismail and E. J. U. S. C. M. Ahmed, "The impact of liquidity risk, credit risk, and operational risk on financial stability in conventional banks in Jordan," Uncertain Supply Chain Management, vol. 11, no. 2, pp. 433-442, 2023.
DOI: https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.3.006[4] T. T. X. Huong, T. T. T. Nga, and T. T. K. Oanh, "Liquidity risk and bank performance in Southeast Asian countries: a dynamic panel approach," Quantitative Finance and Economics, vol. 5, no. 1, pp. 111-133, 2021.
DOI: https://doi.org/10.3934/QFE.2021006[5] H. Abdelaziz, B. Rim, and H. Helmi, "The interactional relationships between credit risk, liquidity risk and bank profitability in MENA region," Global Business Review, vol. 23, no. 3, pp. 561-583, 2022.
DOI: https://doi.org/10.1177/0972150919879304[6] N. Djebali and K. Zaghdoudi, "Threshold effects of liquidity risk and credit risk on bank stability in the MENA region," Journal of Policy Modeling, vol. 42, no. 5, pp. 1049-1063, 2020.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2020.01.013[7] P. T. M. Hạnh and T. L. J. T. c. N. c. T. c.-M. Vy, "Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam," Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing, no. 51, 2019.
[8] P. R. Lane and P. J. T. S. J. o. E. McQuade, "Domestic credit growth and international capital flows," vol. 116, no. 1, pp. 218-252, 2014.
DOI: https://doi.org/10.1111/sjoe.12038[9] R. J. B. f. I. S. p. Duttweiler, Document Reference BCBS165, BIS Web Site, "Comments on Consultative Document: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Operation," 2010.
[10] K. Kaharuddin and M. Yusuf, "The Impact of Liquidity Risk Optimization on the Stability of Islamic Commercial Banks in Indonesia," in Proceeding of The International Conference on Economics and Business, 2022, vol. 1, no. 2, pp. 671-688.
[11] R. Iyer and M. J. A. E. R. Puri, "Understanding bank runs: The importance of depositor-bank relationships and networks," vol. 102, no. 4, pp. 1414-1445, 2012.
DOI: https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1414[12] A. Ghenimi, H. Chaibi, and M. A. B. J. B. I. R. Omri, "The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region," vol. 17, no. 4, pp. 238-248, 2017.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.05.002[13] F. Ahamed, "Determinants of liquidity risk in the commercial banks in Bangladesh," European Journal of Business and Management Research, vol. 6, no. 1, pp. 164-169, 2021.
DOI: https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.1.729[14] S.-W. Wu, M.-T. Nguyen, and P.-H. Nguyen, "Does loan growth impact on bank risk?," Heliyon, vol. 8, no. 8, 2022.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10319
Tải xuống
Tải xuống: 400
Đã xuất bản
Cách trích dẫn
Số
Chuyên mục
