Mức độ tin cậy của các mẫu hình nến đảo chiều, bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam

Các tác giả

  • Trần Quang Cảnh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
  • Vũ Trực Phức Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Từ khóa:

Mẫu hình Nến, mẫu hình Nến đảo chiều, xu hướng đảo chiều giá chứng khoán

Tóm tắt

Bài báo này nghiên cứu về mức độ ࣅn cậy của các mẫu hình Nến đảo chiều. Bằng cách sử dụng mô hình hồi quy Logit, nhóm tác giả nghiên cứu khi có một mẫu hình Nến đảo chiều xuất hiện thì xác suất xu hướng đảo chiều của giá chứng khoán sẽ tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Kết quả phân tích cho thấy xác suất này chỉ tăng thêm khoảng 23.4% so với khi không có mẫu hình Nến đảo chiều xuất hiện.

Tải xuống

Đã Xuất bản

16.04.2023

Cách trích dẫn

[1]
T. Q. Cảnh và V. T. Phức, “Mức độ tin cậy của các mẫu hình nến đảo chiều, bằng chứng thực nghiệm từ thị trường chứng khoán Việt Nam”, HIUJS, số 11, tr 43–56, tháng 4 2023.

Số

SỐ 11 (2020)

Chuyên mục

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả